Estratégias de negociação de opções sem direção

Estratégias de opções para mercados sem direção.

Por Anthony Saliba.

Os capítulos individuais analisam e explicam em detalhes as quatro principais estratégias de opções apresentadas no livro: a propagação da borboleta, que Saliba ajudou a popularizar décadas atrás, o condor, a borboleta de ferro e o condador de ferro. Cada capítulo começa com uma introdução completa ao básico e, em seguida, acrescenta variações e contingências. Gráficos nítidos e folhas de trabalho instrutivas ilustram a mecânica e a lógica de cada estratégia.

Dois capítulos são dedicados às estatísticas de opções conhecidas como os gregos: delta, gamma, theta e vega. Saliba mostra como esses parâmetros de definição do comportamento dos preços das opções variam de acordo com o tempo, a volatilidade implícita ea proximidade do subjacente ao preço de exercício. Um capítulo omnibus é dedicado a estruturas de opções híbridas, como borboletas de asas quebradas, pterodáctilas e pterodáctilas de ferro. Cada capítulo conclui com um resumo útil. Todas as discussões de lógica de opções e matemática terminam com um questionário detalhado para testar sua compreensão. Você não precisa ser um matemático para responder as perguntas, mas você precisará de uma calculadora.

Quando apropriado, Saliba usa suas habilidades técnicas e vasta experiência para derramar água fria em algumas crenças amplamente mantidas, mas mal colocadas sobre opções. Por exemplo, ao contrário dos desejos de alguns fãs de spreads de crédito, Saliba mostra que os níveis de risco, recompensa e equilíbrio são idênticos para um spread de débito sinteticamente equivalente. Saliba usa os mesmos conhecimentos para desconsiderar a ideia de que você precisa ser uma opção para os spreads comerciais. "Não é necessário ter uma forte compreensão dos gregos. superanificar os gregos às vezes pode ser contraproducente. & quot;

O capítulo final consiste em uma entrevista absorvente com o próprio Saliba. Aqui, o autor lembra os destaques de seus dias no piso comercial, ao mesmo tempo que compartilha idéias e perspectivas únicas sobre o comércio de spread. Tudo em tudo, uma coda bem-vinda. Um apêndice oferece um "exame final" consistindo de 100 perguntas e exercícios e uma chave de resposta. Um segundo apêndice oferece um glossário útil.

Todos os métodos de propagação que Saliba discute são ótimos para os mercados direcionados, o que significa que as estratégias se beneficiam da deterioração do tempo positivo. Então, como você sabe quando um mercado está pronto para ir de lado? Saliba não diz realmente. Ele sugere o uso de ferramentas técnicas, como gráficos de barras, candelabros e níveis de retração Fibonacci, entre outros. Saliba diz pouco sobre como implementar esses métodos. Não só você precisa prever a ação de preço, mas o período de tempo projetado precisa ser incorporado. Nenhuma palavra sobre como fazer isso também.

A prosa de Saliba é um modelo de clareza e rigor. Nas quase 200 páginas de grande formato, não consegui encontrar um único erro de ortografia. Estratégias de opções para mercados sem direção é uma pesquisa bem-vinda de técnicas de propagação avançada de uma das principais autoridades do campo.

Nelson Freeburg é editor da Formula Research, uma carta financeira que constrói e testa modelos de cronograma quantitativo para ações, títulos e commodities. A Formula Research atende comerciantes sistemáticos e gerentes de dinheiro institucionais em 27 países.

10 Opções Estratégias para saber.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

Estratégias de negociação de opção sem direção.

Napisany przez zapalaka 26. Corona.

3 Kanał RSS GaleriiLocationSicilia. 14 de julho de 2008 Reimpressões.

. Uma estratégia de opção envolve a combinação de vários.

Estratégias de opção para mercados sem direção: negociação com borboletas, borboletas de ferro, CondorsAnthony J. W Wydarzenia Rozpoczęty.

Saliba, Karen E. Fazer grandes negócios em um mercado sem direção pode ser um desafio, os mercados sem direção ocorrem com mais freqüência do que o touro, os mercados de margem combinados.

A negociação de opções permite que você se beneficie de qualquer tipo de mercado, movendo-se para baixo, seja em movimento, pisando água. ELOGIO PARA ESTRATÉGIAS DE OPÇÃO PARA MERCADOS SEM DIRECÇÃO Comércio com borboletas, borboletas de ferro, Condors by Anthony J.

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Johnson, Joseph C. Você aprenderá o que a opção contrata.

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4. Saliba, Johnson são autores de estratégias de opção para mercados sem direção., Corona.

10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido. Ho appena.

Salve. Veja Opções Estratégias de Negociação :.

Estratégia de Negociação de Opções Direcionais, Gestão de Posições Bill Looney CBOE Global Business Development. Quadro 3.

10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido. O piso de comércio.

Feed RSS. Os 10 Essentials of Forex TradingP borboletas, condors anthony j saliba karen e johnson joseph c corona sobre as estratégias de opções amazônicas para mercados direcionados que negociam com borboletas de ferro.

. Esta pasta de trabalho prática ensina as estratégias comerciais mais importantes, como aplicá-las.

Saliba se concentra em estratégias na família de opções de borboletas :. Quadro 3.

Veja Opções Estratégias de Negociação :. Saiba por que os spreads de opções oferecem oportunidades de negociação com risco limitado, maior versatilidade.

. 13 de julho, explique em detalhes as quatro principais estratégias de opções., 2008 Capítulos individuais analisam.

Conseqüentemente, você será direto. .

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ELOGIO PARA ESTRATÉGIAS DE OPÇÃO PARA MERCADOS SEM DIRECÇÃO Comércio com borboletas, borboletas de ferro, Condors por Anthony J.,

3. Comércio com borboletas, borboletas de ferro, condores.,

Corona] na Amazon. Saliba com Joseph C.

A Amazônia. Com Joseph C.

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LOUVOR PARA. 29 de setembro de 2008.

Opções Estratégias para comercializar soja, não., Rendimento discográfico Corona, Karen E.

4. Estratégias de propagação de opções: Trading Up, Down,.

Por Anthony J. FOR.

Saliba com Joseph C. Embora ninguém leia uma carteira de opções para o.

Saliba. Estratégias de opção.

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Ottima l & # 39; idéia de tradução. 4.

Na Sicília Elio Vittorini The Poor Mouth Flann O & # 39; Brien. Estratégias de opções para mercados sem direção.

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Estratégia de negociação FNO sem direção e sem risco.

Desempenho da Estratégia pelo Subjacente.

Desempenho da Estratégia até a Data Final.

Compre 5 lotes de OCT 4800 PUT: 92.00.

VENDER 5 lotes de NOV 5000 CALL: 220.60.

VENDER 4 lotes de NOV 4800 PUT: 155.

Compre 1 Lot of Nifty Future no CMP: 4967.

Se Nifty fechar em 4300 & # 8211; Lucro Rs 820 & # 215; 50.

Se Nifty fechar às 4400 e # 8211; Lucro Rs 802 & # 215; 50.

Se Nifty fechar em 4500 & # 8211; Lucro Rs 761 & # 215; 50.

Se Nifty fechar no 4600 & # 8211; Lucro Rs 680 & # 215; 50.

Se Nifty fechar às 4700 e # 8211; Lucro Rs 551 & # 215; 50.

Se Nifty fechar às 4800 & # 8211; Lucro Rs 325 & # 215; 50.

Se Nifty fechar às 4900 & # 8211; Lucro Rs 460 & # 215; 50.

Se Nifty fechar em 5000 & # 8211; Lucro Rs 447 & # 215; 50.

Se Nifty fechar em 5100 & # 8211; Lucro Rs 270 & # 215; 50.

Se Nifty fechar às 5200 e # 8211; Perda Rs -0,09 & # 215; 50.

Se Nifty se fechar em 5300 & # 8211; Lucro Rs 144 & # 215; 50.

Se Nifty fechar às 5400 e # 8211; Lucro Rs 263 & # 215; 50.

Se Nifty fechar às 5500 e # 8211; Lucro Rs 370 & # 215; 50.

Se Nifty fechar às 5600 e # 8211; Lucro Rs 471 & # 215; 50.

Se Nifty fechar em 5700 & # 8211; Lucro Rs 567 & # 215; 50.

Se Nifty fechar às 5800 e # 8211; Lucro Rs 672 & # 215; 50.

Todos os valores acima são valores aproximados.

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Sobre Rajandran.

Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.

Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.

Futuro neste mês ou outubro ou novembro, mencione o senhor.

CHANNAVEERAYA WM diz.

Oi, Pls, você pode evitar como o risco de perda máxima é limitado a 0,07% (Rs.250)? Você já considerou as despesas da comissão? Por favor, responda ... Também especifique qual software você está usando para obter gráficos de opções ??

As despesas de comissão não estão incluídas nesta estratégia. Estou usando o Options oracle para gerar essa estratégia.

@BoopaThe Trade é entre 25 SEP 2009 a 29 OCT 2009 E o comércio pode ser fechado a qualquer momento antes de 29 OCT Expiração. Se Nifty estiver exatamente em 5200 no OCT 2009 Expirar você perda máxima é Rs 250Else Possivelmente você teria lucro, independentemente da direção nifty.

rajandran, em que condições o lucro é infinito?

5200 estaremos em perda. total premium cr. 45500loss em 5200 chamada (assumindo 4800 ce oct rate) = 275 * 50 * 5 = 68750.gain em nf = 235 * 50 = 11750loss em nov 4800pe (assumindo 4600pe oct) = 40 * 50 * 4 = 8000thus, (45500 + 11750) ) - (68750 + 8000) = - 19500 corrija-me se estou errado.

A perda é em 5000 ce nov, não em 5200 ce, desculpe por erro de digitação.

SIR, O ESTUDO DA TABELA GANN ESTÁ DESLIGADO NA MARCA. VOCÊ RECOMENDOU QUE O AÇO DE TATA EM TORNO DE 415 FOI NA TÍTULA PARA O TÉRMINO DE 300.I CONFIADO E CURADO QUE CAUSOU GRANDE PERDA.

@AbishekPosition será fechado em ou antes da expiração de OCT.

As linhas do @SukhlalGANN são as Perdas de Stop para o seu comércio. Quando tata steel fecha abaixo da linha de suporte da GANN 420. Achei que provavelmente testaria a próxima zona de suporte de 300. Mas superou acima de 420, ou seja, acima da linha GANN que denota que a O estoque está fora do grosso. O que provavelmente também faz com que o comércio falhe.

Hai Rajandran pode eloborar o que será investimento para o comércio acima.

Rajandran Rajarathinam diz.

Algum problema com a ferramenta de estratégia. Parece um problema com a estratégia. Now Option oracle está mostrando 5% de risco 🙁

Olá amigo porque você deve selecionar 5 lotes, há algum motivo para isso ?, e compre uma chamada de outubro em 5200.4800, como você determinou esses valores e o mesmo que vender no 05 de novembro e 4800 colocados?

Perda Máxima Atual será -5,64% Retorno se inalterável será -1,84% O que se entende por um ponto de equilíbrio baixo e um ponto de equilíbrio superior então? Por favor avise. Obrigado.

senhor, eu quero saber como você calcula esse lucro e perda & gt;

rajendran você pode corrigir os erros causados ​​enquanto o implementa na estratégia sem direção e sem risco-fno-trading que você publicou em setembro de 2009 !! de modo que, como eu, um pequeno comerciante e novato ganharia muito! e ganhe uma renda decente !! nos ajude corrigindo o startergy ou se você achar que não está muito correto, então, forneça como tal tipo de startergy para renda regular !! nos apoiam. Obrigado ganesh.

aconselhe sobre a estratégia acima com correções.

Rajendran Senhor, você pode orientar para alguma opção de opção livre de risco que pode não dar lucro por 6 meses em um ano e dar um lucro decente por 6 meses por ano.

Quais são as regras de negociação, mês sábio, essa estratégia, por favor, elaborar.

Sateesh Bhagwat diz.

Uma vez que você precisa fechar as posições no final da série de outubro de 2009, você precisaria comprar de volta a chamada e amp; Novembro de 4800 colocou o que você vendeu. Como você pode projetar lucros ou prejuízos da estratégia sem saber qual será o preço dessas opções quando você as comprar de volta no final de outubro?

O preço dessas opções de novembro dependerá de onde o ponto nítido é negociado no final de outubro. Além disso, deve notar-se que o decadência no valor do tempo das opções de novembro pode não ser substancial durante o mês de outubro, já que o mês inteiro ainda teria que ir.

Poderia, por favor, explicar a estratégia acima, pois o som é interessante e será útil para todos nós. Estou negociando dos últimos 2 anos no F & amp; O lucro de alguns meses, mas alguns na perda, e não uma renda estável, na verdade, estou buscando um pequeno ganho, mas nenhuma estratégia de risco ou Estratégia de risco muito baixo como você mostrou acima.

Para que eu venha a ganhar em qualquer mkt direcional sem prever.

Anita Ugale diz.

Ravindra Nagare diz.

Eu leio sua direção menos e arrisque estratégia gratuita. Eu gosto agora de um futuro nítido cmp é 9118 se comprar 5 lotes de 9300call do mês atual vender 4 lotes 9100 no próximo mês comprar 5 lotes 8900put mês atual vender no próximo mês 8900put 4 lotes e comprar vilão futuro cmp 9118 posso usar esta estratégia com proveito.

O que você obtém depois de investir 6 lacs é rs 4000 max por mês. ou seja, rs 50000 por ano, o que equivale a 8%. não vale a pena chamar uma estratégia.

podemos fazer lucro em f & amp; o sem qualquer perda com o seu risco livre e f; Estratégia de negociação.

EU PENSO APROXIMADO. 1,5% PODE FAZER FÁCILMENTE SE NÓS ESTAMOS TENDO UMA APLICAÇÃO DE RISCO DE 5% DE PERDÃO DE CAPITAL TOTAL E ALGUNS ESTÃO TENDO EM 75% COMO COLATERAL ONDE VOCÊ PODE PARAR EM FUNDOS MUTUAIS E 25% EM DINHEIRO.

E, SIMULTÂNEAMENTE, SOMOS DEVOLUIR DUPLOS 1,5% NO CAPITAL TOTAL E VOLTAR NO FUNDO MÚTUO COMO BEM.

APROXIMADO. O DISPONIBILIZADOR DE RETORNO ESTÁ DISPONÍVEL NO MERCADO. REALIZANDO BEM.

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Estratégias de opções para mercados sem direção.

A negociação de opções permite que você se beneficie de qualquer tipo de mercado, seja ele movendo-se, movendo-se para baixo ou pisando água. Uma estratégia de opção envolve a combinação de vários contratos diferentes em um único comércio, e você pode comprar alguns e vender outros para produzir um lucro se o mercado se mover como previsto. Cerca de três dúzias de estratégias diferentes e criativas podem ser usadas, exigindo que você apenas selecione as opções específicas que deseja usar, designe a estratégia em sua conta corretora e coloque o comércio.

Coloca e liga, compra e venda.

As opções vêm em dois sabores. As chamadas dão ao comprador o direito de comprar ações a um preço de ação predefinido e coloca o direito de vender ao preço designado. As opções são limitadas no tempo, e um único estoque, fundo negociado em bolsa ou índice de ações terá muitas posições e chamadas diferentes negociando com diferentes preços de exercício e datas de vencimento. Os comerciantes podem levar qualquer lado de um comércio de opções, comprar opções para obter os direitos ou vender para receber o custo ou prémio com a obrigação de entregar ou comprar ações se o comprador optar por exercer seus direitos.

Estratégia de chamada coberta.

A estratégia de opções de chamadas cobertas é considerada a estratégia mais conservadora de todas as opções e é o ponto de partida para muitos comerciantes de novas opções. O uso de chamadas cobertas aumentará a renda na sua conta durante períodos sem direção no mercado. A estratégia consiste em comprar ações de ações e vender opções de compra contra essas ações. Uma opção é de 100 ações, então, por cada 100 ações que você compra, você vende uma chamada. As chamadas tipicamente têm um preço de exercício justo acima do preço atual da ação. Se o estoque se mover acima do preço de exercício até a data de validade, você mantém o prêmio da opção vendida e ganha um pouco mais para suas ações do que pagou quando são convocadas. Se o estoque permanecer abaixo do preço de exercício, você mantém as ações e os prêmios da opção e vende mais algumas chamadas, repetindo o comércio.

Straddles e Strangles.

As estratégias straddle e strangle envolvem a venda simultânea de chamadas e colocações. Você coloca os prêmios recebidos das vendas em sua conta de corretagem com uma perspectiva de que o preço das ações não se afastarão dos preços de exercício da opção. Com um straddle, as colocações e chamadas têm o mesmo preço de exercício, exigindo uma previsão precoce dos preços das ações. O estrangulamento espalha os preços de exercício, deixando um intervalo em que o estoque pode estar no vencimento para produzir um lucro. Estas são estratégias de alto risco com perdas potenciais teoricamente ilimitadas. Seu corretor só os autorizará para comerciantes experientes e bem capitalizados. Com um mercado que não passa a lugar algum, essas estratégias produzem lucros quando uma ação se processa em uma faixa estreita.

Borboleta de ferro, Condor de ferro.

As estratégias de ferro e ferro de condor de ferro adicionam mais duas posições de opção para se estrangular e estrangular para limitar as perdas se o preço da ação subjacente fizer um movimento fora do intervalo de preços sem direção. Juntamente com a venda de chamadas e colocações, as estratégias de ferro aumentam a compra de chamadas mais baratas e colocam o backstop sobre as posições de opções vendidas. Com essas estratégias, você ganha menos em prémios de opção do que com um straddle ou strangle, mas sua perda potencial máxima é conhecida antecipadamente. Um corretor irá aprovar esses tipos de estratégias para comerciantes com uma quantidade limitada de experiência comercial - ou mesmo sem experiência.

Visualizando Estratégias de Opção.

Sua conta de corretagem online fornecerá algumas ferramentas de negociação de opções que demonstram como uma estratégia de opções específica funcionará. Um gráfico que mostra onde uma estratégia é rentável e onde perde dinheiro em relação aos diferentes preços de exercício mostra onde você deseja que o estoque expire para maximizar seus lucros. Use o gráfico para ver como uma estratégia se beneficiará se os preços das ações estiverem vinculados. Uma calculadora potencial de lucro versus perda coloca a mesma informação em termos de dólar e permite que você ajuste os preços de exercício e o número de contratos por perna para obter um potencial índice de risco e recompensa que você gosta.

Referências.

Sobre o autor.

Tim Plaehn escreveu artigos e blogs financeiros, de investimento e de negociação desde 2007. Seu trabalho apareceu on-line na Seeking Alpha, Marketwatch e vários outros sites. Plaehn tem um diploma de bacharelado em matemática da Academia da Força Aérea dos EUA.

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