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Faixa do cartão para estudar.

12 cartões neste conjunto.

Frente para trás.

Se um cliente não antecipa que o preço de uma ação mudará e ele quer tomar uma posição de opção, ele provavelmente

A) compre uma estrada.

B) escreva um estrondo.

O cliente ganha prémios combinados ao vender um straddle (ligar + colocar w / mesmos termos). Ele espera que o preço do mercado não se mova, ambos os cargos expirarão sem exercícios e ele manterá os prémios. Esta posição tem um potencial de perda ilimitado se o estoque subjacente aumentar (por causa da chamada curta).

Qual dos seguintes itens se espalha?

1. Long 1 FLB 40 de maio chamada; curto 1 turno FLB 50 de maio.

2. Long 1 FLB 40 de maio chamada; Long 1 FLB em 50 de maio.

3. Long 1 FLB Ago 40 chamada; curto 1 FLB 40 de maio ligue.

4. Long 1 FLB Ago 40 chamada; curto 1 FLB Aug 50 colocar.

Cada um inclui uma opção longa e uma curta do mesmo tipo com preços de exercício diferentes ou datas de validade diferentes.

Um cliente vende uma chamada FLB Mar 35. Para estabelecer um estrondo, ela iria:

A) compre um FLB Mar 35 colocado.

B) compre uma chamada FLB Mar 40.

C) venda um FLB Mar 35 colocado.

D) venda uma chamada FLB Mar 40.

Straddles envolvem opções de diferentes tipos, mas ambas as opções devem ser da mesma série. Uma série tem o mesmo preço de exercício, data de vencimento e segurança subjacente.

Um RR executa os seguintes negócios para uma conta de opções:

Compre 1 FLB Apr 40 call at 9.

Vender 1 FLB Apr 45 call at 4.

São esses negócios adequados?

A) Não, porque o cliente não pode lucrar com essas negociações.

B) Depende dos objetivos de investimento do cliente.

C) É impossível dizer.

D) Sim, porque os negócios resultarão em um pequeno lucro.

Esses negócios não são adequados porque o cliente não ganhará lucro. Em qualquer spread de preço, o débito líquido representa perda máxima; neste caso, o débito líquido é de 5 pontos, ou US $ 500. A perda máxima adicionada ao ganho máximo sempre será = diferença entre os preços de exercício. Neste exemplo, a diferença entre o preço de exercício é de 5 pontos, portanto, o ganho máximo é 0.

Um comerciante de opções ativo estabelece a seguinte posição:

Long 10 ALF Apr 40 chamadas em 6.

Curto 10 ALF Apr 50 chamadas em 2.

Qual é o ponto de equilíbrio?

O ponto de equilíbrio em um spread de chamadas é determinado adicionando a diferença nos prêmios (6-2 = 4) ao menor preço de exercício. Nesse caso, o débito líquido = 4 pontos; portanto, 4 + 40 = 44.

Se o seu cliente escreve uma combinação de uma chamada DWQ 45 e um DWQ 50 colocado e os prémios totalizam US $ 650, ele interrompe mesmo quando o preço do estoque subjacente é:

Combinações e estradas têm 2 pontos de equilíbrio. Para calcular, adicione os prêmios combinados ao preço de exercício da chamada e subtraia os prêmios combinados do preço de exercício.

($ 650 + $ 4500 = $ 5150 / 51,50)

($ 5000 - $ 650 = $ 4350 / 43,50)

Se um cliente compra 5 ABC chamadas de 50 de setembro em 5 e 5 ABC Sep 50 coloca em 3, esta posição é chamada de:

Um straddle é uma estratégia de opção na qual o investidor detém uma posição tanto em uma chamada quanto em uma colocada com o mesmo preço de exercício, vencimento e segurança subjacente.

Se um investidor comprar uma chamada XYZ em 30 de janeiro para 4 e vender uma chamada de 2 de janeiro para ser rentável, o spread entre os preços das duas opções deve:

A) permanecem os mesmos.

Este é um spread de débito (prêmio premium premium premium). Estes são rentáveis ​​quando a diferença entre os prémios se alarga. Um spread de débito tem um crédito fechado (compra), para ser rentável, o crédito deve ser maior do que a dívida de abertura (venda)

Se um cliente compra 1 XYZ Nov 70 colocar e vender 1 XYZ Nov 60 colocado quando XYZ está vendendo para 65, esta posição é:

Resposta: C (propagação do urso)

Este spread é estabelecido como um débito porque o cliente paga mais pelos 70 postos do que ela recebe para os 60 colocados. Um spread de débito é uma compra líquida, enquanto um spread de crédito é uma venda líquida. Portanto, um spread de débito é como comprar uma peça, que é mais baixa.

Todos os seguintes são spreads de crédito EXCETO:

A) escreva 1 ABC novembro 35 put; Compre 1 ABC novembro 30 colocar.

B) compre 1 ABC ABC 40 chamada; escreva 1 ABC 30 de abril chamada.

C) compre 1 ABC Jan 50 colocar; escreva 1 ABC Jan 60 colocar.

D) compre 1 ABC Jul 50 chamada; escreva 1 ABC Jul 60 chamada.

Quanto menor for o preço de exercício, mais caro será o prémio de chamada para a opção. O investidor comprou a opção com o menor preço de exercício, então este é um spread de débito. Com puts, quanto maior for o preço de exercício, mais caro será a opção premium.

Em qual das seguintes estratégias, o investidor quer que o spread se alargue?

1. Compre 1 RST 30 de maio colocar; escreva 1 RST em 25 de maio.

2. Escreva 1 RST Abr 45 colocar; Compre 1 RST Apr 55 colocar.

3. Comprar 1 RST novembro 65 colocar; escreva 1 RST novembro 75 colocar.

4. Compre 1 RST chamada de 40 de janeiro; escreva 1 RST 30 de janeiro chamada.

Um investidor quer que um spread de débito se alargue. À medida que a diferença entre os prêmios aumenta, o lucro potencial também é feito porque o investidor pode vender a opção com o prémio mais elevado e recomprar a opção com o prémio mais baixo. Com os spreads de crédito, os investidores lucram se o spread entre os prêmios se estreitar.

Qual das seguintes declarações sobre straddles é VERDADEIRA?

1. Um investidor que não espera nenhuma mudança no preço de uma ação e deseja gerar renda vende uma estrada.

2. Um investidor que não espera que nenhuma mudança no preço de uma ação comprenda um estrondo.

3. Um investidor que espera um declínio substancial no preço de uma ação vende um estrondo.

4. Um investidor que espera flutuações substanciais no preço de uma ação e não tem certeza de que a direção compra uma estrada.

Uma longa distância é a compra de uma ligação e uma chamada no mesmo estoque quando ambas as opções têm os mesmos termos. A chamada longa é rentável se o mercado subir, enquanto o longo prazo é lucrativo se o mercado cair. Um investidor adquire um estrondo se o movimento do mercado for esperado, mas a direção é incerta. Uma estréia curta é a venda de uma colocação e uma chamada no mesmo estoque, com as duas opções com os mesmos termos. Se o valor de mercado permanecerá estável, as opções expiram e o vendedor mantém o prêmio, gerando receita.

Unidade 4 - Exame Prático 2 (Opções)

ИГРАТЬ.

B) ganho de capital de curto prazo de $ 300.

C) perda de capital de curto prazo de $ 150.

D) $ 300 perda de capital de curto prazo.

C) Escreva um estrondo.

D) Compre uma estrada.

Escreva 2 DWQ 30 de abril às 2.10.

B) o Código de Prática Uniforme.

C) o Código de Procedimento.

D) regras de limite de exercício do OCC.

D) Preço de exercício.

compre o estoque subjacente.

venda a excelente colocação.

Compre a excelente colocação.

As negociações são liquidadas no terceiro dia útil.

A liquidação do exercício envolve a entrega do estoque.

A liquidação do exercício envolve a entrega de dinheiro.

Curto 10 ALF Apr 50 chamadas em 2.

B) Ganho 6, perda 4.

C) Ganho 2, perda 6.

D) Ganho 4, perda 2.

B) 3:00 pm ET na terceira sexta-feira do mês de vencimento.

C) 11:59 pm ET no sábado imediatamente após a terceira sexta-feira do mês de vencimento.

D) 4:30 pm ET no sábado imediatamente após a terceira sexta-feira do mês de vencimento.

A propagação se estreita.

ABC diminui acentuadamente.

ambos os contratos são exercidos.

B) Curto 1 ABC janeiro 50 colocar.

C) Curto 1 ABC janeiro 50 colocar; curto 100 ações da ABC.

D) Short 1 ABC chamada em 35 de janeiro; longo 1 ABC Jan 40 chamada.

B) Compre chamadas em um índice de ações de base estreita.

C) Compre várias ações de blue-chip na margem.

D) Comprar chamadas em um amplo índice de ações.

B) uma posição longa no estoque subjacente.

C) um recibo de custódia para o estoque.

D) uma chamada longa com um preço de ataque mais baixo e mais tarde expiração.

compra o preço de exercício mais alto e vende o preço de exercício mais baixo.

Problemas de prática - Opções.

ИГРАТЬ.

O investidor exerceu o direito de comprar o estoque por 60 e pode vender o estoque no mercado por 68 para um ganho de $ 8 por ação. O ganho de 8 menos o prêmio de 3,50 dá ao investidor um lucro de 4,50 (4,50 × 100 = $ 450).

Como o investidor vendeu as put para um total de US $ 1.200 para abrir sua posição, ele deve comprar as opções para fechar sua posição. Se ele comprar de volta a colocação quando o ABC é às 19, o valor intrínseco nesse momento é 6 porque as posições estão no dinheiro quando o preço do mercado está abaixo do preço de exercício (25 - 19 = 6). Ele paga um total de US $ 1.800 para fechar seus 3 contratos e, porque ele pagou mais do que recebeu, incorre em uma perda de US $ 600.

O ganho máximo em uma estrada longa é ilimitado se o mercado subir. Se o mercado se desloca para zero, o ganho é de US $ 4.400 (50 - 6 = 44).

O cliente paga um prêmio de 2,30 (US $ 230) e recebe um prêmio de 1,50 (US $ 150) por débito líquido de 0,80 ou US $ 80.

Curto 1 XYZ Oct 40 colocar em 5.

Quando exercido, o cliente é obrigado a comprar ações em 40 que são usadas para cobrir a posição curta sem ganho ou perda. Como o prémio de US $ 500 foi recebido, o investidor tem um ganho de US $ 500 nesta posição.

O ganho máximo em qualquer spread de crédito é o crédito líquido. Nesse caso, US $ 1.000 foram recebidos e $ 100 foram pagos, então o crédito líquido é de US $ 900.

Quando as chamadas foram exercidas, o investidor teve a obrigação de vender o estoque para o proprietário da chamada em 45. Como o investidor não tinha outros cargos, sabemos que, para cumprir a obrigação de vender, eles precisam primeiro comprar o estoque no mercado aberto para 47,25. 4 foi recebido quando a chamada foi vendida e 45 foram recebidos quando o estoque foi vendido ao proprietário da chamada. Portanto, um total de 49 foi recebido. 47.25 teve que ser pago para comprar o estoque no mercado aberto. Portanto, 47,25 pagos e 49 recebidos = 1,75 ponto de lucro (US $ 175) por contrato. $ 175 × 4 contratos = lucro total de $ 700.

Escreva 1 CDE Abr 35 em 5,85.

A venda de abertura do investidor em 16,65 e a compra de fechamento em 14,75 resultaram em uma diferença de 1,90 para um ganho total de US $ 190.

O cliente comprou 200 ações às 76 e foi forçado a vender essas ações em 80 por um ganho de US $ 800. Além disso, o cliente recebeu US $ 400 por escrever as chamadas, de modo que o ganho total é de US $ 1.200. O preço de 83 é irrelevante. Isso explica apenas por que o cliente foi exercido (as 80 chamadas estão no dinheiro). Breakeven para escrita de chamada coberta é o custo de estoque (76) menos prémios (2). O ponto de equilíbrio é 74 e o cliente vendeu a 80 (6 pontos × 200 partes = $ 1.200).

Este é um exemplo de escrita de proporção. As chamadas curtas são cobertas por estoque longo, mas neste exemplo levaria 500 ações para cobrir as 5 chamadas escritas. Como existem 3 chamadas descobertas, a perda máxima é ilimitada.

Para estabelecer um spread de débito, um investidor compra uma chamada de 40 no preço de venda de 4,50 e vende uma chamada de 45 no preço de oferta de 1,50. O prémio líquido pago é (4,50 menos 1,50) × 100 ações, que é igual a $ 30.

Se o estoque subir acima de US $ 90, o escritor será exercido e ganhará US $ 700 no estoque (compre US $ 83, entregue em US $ 90) e mantenha os $ 400 recebidos em prémios. Alternativamente, o ponto de equilíbrio é de 79 (83-4), e o estoque foi vendido (entregue) em 90 para um ganho de 11 pontos.

Quando a convocação é exercida, o investidor é obrigado a comprar o estoque no mercado por 57,25 e vendê-lo ao proprietário da chamada para 55, por uma perda de 2,25 pontos. O prémio do investidor de 4,50 menos a perda de 2,25 dá ao investidor um lucro de 2,25 (2,25 × 100 = $ 225). Se uma chamada for exercida, um escritor deve vender (entregar) suas ações ao preço de exercício.

As opções do índice se liquidam em dinheiro. A entrega física não ocorre. O comprador de chamadas recebe dinheiro igual à diferença entre o preço de exercício e o valor de fechamento do índice no dia em que a opção é exercida.

O ganho máximo em uma colocação longa é calculado subtraindo o prêmio do preço de exercício (95 - 6.50 = 88.50 por ação). Um contrato representa 100 ações, de modo que o ganho máximo do comprador é de US $ 8,850 se a ação declinar para 0. Por colocar os compradores em baixa, eles ganharão dinheiro se o estoque cai abaixo do ponto de equilíbrio de 88,50.

O investidor paga US $ 48 por ação para o estoque e recebe US $ 2 por vender as chamadas. A perda máxima é de US $ 48 por ação menos o prêmio da opção cobrada, ou ($ 48 - $ 2) × 500 ações = $ 23,000.

O cliente pagou US $ 6 pelo set 50 e $ 1 para as chamadas de 50 de setembro. Uma longa distância é rentável no lado da chamada se o preço subir acima do preço de exercício mais os prémios combinados pagos ($ 57). No lado da colocação, é rentável se o preço cair abaixo do preço de exercício menos os prémios combinados pagos (US $ 43).

Longo 1 XYZ Abr 45 colocado em 2,75.

Um longo estrondo é lucrativo se o preço da ação se mover bruscamente em qualquer direção. Neste exemplo, o investidor pagou um prêmio de 6,25 para estabelecer o straddle. Para realizar um ganho, o estoque deve cair abaixo do preço de exercício menos o prémio combinado (45 - 6.25 = 38.75) ou subir acima do preço de exercício mais o prémio combinado (45 + 6.25 = 51.25).

Quando se cobre com puts, o ponto de equilíbrio é o custo do investimento subjacente mais o prémio pago (US $ 0,81 centavos mais $ .0125 é igual a $ 0,8225 ou 82¼ centavos).

O investidor recebe US $ 300 por escrever a colocação e, em seguida, paga US $ 60 por ação para adquirir as ações quando a colocação é exercida, dando-lhe uma base de custo de US $ 5.700. Como o estoque já foi vendido por US $ 58, o investidor acaba com um ganho global de $ 100 ($ 5,800 - $ 5,700).

Se o preço de mercado da XYZ for de US $ 68 por ação, a colocação é fora do dinheiro e expirará sem valor. A chamada pode ser vendida pelo valor intrínseco de 8. (Não há valor de tempo, uma vez que a opção está na data de validade). Uma vez que o investidor originalmente gastou US $ 1.200 (um prêmio de $ 600 foi pago por cada opção), o resultado líquido é uma perda de US $ 400.

O cliente compra ações às 17h50 e vende suas ações em 19 por um ganho de $ 300. Além disso, o cliente mantém os US $ 200 em prêmios por um ganho global de US $ 500.

O ponto de equilíbrio para uma chamada, longa ou curta, é preço de exercício mais premium (60 + 2.25 = 62.25.

O investidor abriu o cargo e recebeu 21,35 por vender a opção. Ele fechou a posição ao comprar a opção em seu valor intrínseco, o que equivale à diferença entre o preço de mercado da ação e o preço de exercício da opção. Neste exemplo, 320 - 304.50 é igual a um valor intrínseco de 15,50. O ganho do investidor é a diferença entre o preço de venda de 21,35 eo preço de compra de 15,50, o que equivale a 5,85 ou US $ 5,85. Seu lucro é de US $ 5,85 multiplicado por 100, ou US $ 585,00.

Como o estoque é comprado no exercício do short put por US $ 50 e é usado para cobrir a venda curta de US $ 50, o investidor não incorre em nenhum ganho ou perda no estoque. O cliente mantém os US $ 700 cobrados em prêmios com lucro de US $ 7 por ação.

O estoque curto combinado com uma curta colocação é uma estratégia de renda que traz potencial de perda ilimitada. Embora o ganho ocorra se o estoque se mover para baixo, o cliente escreveu uma venda no dinheiro que será exercida, forçando o cliente a comprar ações em 80 por uma perda de US $ 100 no estoque em curto em 79. No entanto, o cliente recebeu US $ 500 em prémios, resultando em um ganho global de US $ 400. Breakeven para estoque curto - short put é preço de venda curto mais premium. Neste caso, o ponto de equilíbrio é 84 e o ganho máximo é de 4 pontos, de 84 para 80.

O prêmio recebido por redigir uma convocação passa a ser parte do produto das vendas de ações no total de US $ 4.100. Como o investidor comprou o estoque 5 meses antes por US $ 3.900, ele realizou uma ganho de capital de US $ 200 (curto prazo).

Escreva 1 COD em 30 de janeiro às 2.10.

Compre 1 JMB 25 de dezembro colocado às 2.

O investidor perde dinheiro na posição de estoque longo quando o valor de mercado cai. Com a compra da colocação, o investidor pode vender o estoque por nada menos que o preço de exercício, mas também perde o prêmio. Neste exemplo, o investidor perde um máximo de US $ 3 no estoque (28 - 25) mais o prêmio de US $ 2, por uma perda total de US $ 500 em 100 ações.

O cliente protegeu sua posição de estoque curto de um avanço de mercado comprando a chamada. Se o mercado aumentar, a chamada é exercida, permitindo que o cliente compre ações no preço de ação de 55 para cobrir a posição curta. Portanto, o máximo que o cliente pode perder é de US $ 100 na posição de estoque (a diferença entre o preço de exercício da opção eo preço de venda a descoberto), além do prêmio pago pela opção ($ 100 + $ 200 = $ 300).

O investidor pagou US $ 700 para comprar a chamada e recebeu US $ 300 para vender a chamada para uma perda líquida de US $ 400. As opções são itens de capital. Se uma colocação ou chamada em um estoque expirar sem exercicio, o valor que um escritor recebe é um ganho de capital de curto prazo. O valor que um comprador paga é uma perda de capital a curto prazo.

Compre 1 CDE Oct 40 call em .10.

O ganho máximo em um spread de crédito é o crédito líquido recebido (3,30 - .10 = 3,20 × 100 ações = $ 320).

O cliente protegeu sua posição de estoque curto da perda comprando uma chamada. Se o mercado aumentar, a chamada é exercida, permitindo ao cliente comprar suas ações no preço de exercício da opção de 30 para cobrir a posição curta. O máximo que o cliente pode perder é de US $ 400 na posição de estoque (a diferença entre o preço de exercício da opção e o preço da ação) mais o prêmio pago pela opção ($ 400 + $ 100 = $ 500).

Questionário 4 da Unidade 2.

ИГРАТЬ.

A) vende uma colocação em um estoque que vendeu curto.

B) vende uma venda e compra uma chamada no mesmo estoque.

C) vende um estoque que ele possui.

D) vende uma venda e vende uma chamada no mesmo estoque.

A) um lucro de US $ 2.000.

B) um lucro de US $ 1.600.

C) uma perda de US $ 8.400.

D) uma perda de US $ 6.000.

A) preços de exercício negociados.

B) datas de vencimento negociadas.

C) negociação secundária ativa.

D) prémios determinados pelos participantes.

A) A opção é no dinheiro.

B) A opção é out-of-the-money.

C) A opção está em paridade.

D) O valor do tempo da opção é igual ao seu valor intrínseco.

A) Escrevendo uma chamada.

B) Comprando uma chamada na IBM.

C) Escrevendo um put.

D) Comprar uma colocação na IBM.

A) Vendas de ienes.

B) Venda iene coloca.

D) Compre chamadas de ienes.

I. Compre chamadas de iene.

II. Compre o iene.

III. Compre chamadas de libra.

IV. Compre pound puts.

A) debitou o valor fora do dinheiro.

B) debitou o valor no dinheiro.

C) creditou o montante no dinheiro.

D) creditou o montante fora do dinheiro.

IV. entre 52 e 68.

A) Venda chamadas de libras esterlinas.

B) Compre libras britânicas.

C) Compre chamadas de libras esterlinas.

D) Venda libra britânica coloca.

I. Compre dólares americanos.

II. venda dólares americanos.

III. comprar moeda estrangeira.

IV. venda a moeda estrangeira.

A) cobrindo uma posição de estoque longo.

B) aquisição de uma posição de estoque.

C) um aumento na alavancagem com risco limitado.

D) proteção de lucro em uma venda curta de estoque.

A) Parou o período de detenção em 300 ações.

B) Termina o período de espera na colocação.

C) Não tem impacto no período de detenção de qualquer das ações de propriedade do investidor.

D) Parou o período de retenção em 100 ações.

I. a opção é comprada.

II. A opção expira.

III. A opção é vendida.

IV. A opção é exercida.

B) permaneça o mesmo.

A) a relação risco / recompensa.

B) o potencial de perda.

C) o prémio que o investidor deve pagar pelo contrato.

D) a possibilidade de exercício.

C) Dólar canadense.

A) Não é necessária nenhuma aprovação, desde que o representante não formule nenhuma recomendação.

B) A aparência deve ser aprovada pelo ROP designado pela empresa para lidar com questões de conformidade e supervisão.

C) A aparência deve ser aprovada pela FINRA.

D) A aparência deve ser aprovada pelo gerente da filial.

A) bloquear um lucro.

B) melhorar o retorno de um portfólio.

C) comprar títulos futuros.

D) proteja uma posição de estoque curto.

I. Ratio de escrita.

III. Escrita de opção desnuda.

A) Os contratos não possuem limites de posição.

B) Os contratos são adicionados para aumentar os limites de posição.

C) Os contratos devem ser agregados.

D) Os contratos são considerados separadamente.

A) mais do que o preço de exercício.

B) inferior ao preço de exercício.

C) igual ao preço de exercício.

D) mais do que no final do dia anterior.

I. O ganho é de US $ 250.

II. O ganho é de US $ 400.

III. Para fins fiscais, a base de custos por ação é de 62,50.

IV. Para efeitos fiscais, a base de custos por ação é de 61.

A) longa chamada de abril de 55.

B) Longo telefonema de 55 de junho.

C) Longa chamada de 45 de abril.

D) longa chamada de 45 de junho.

A) Short 1 ABC chamada em 35 de janeiro; longo 1 ABC Jan 40 chamada.

B) Curto 1 ABC janeiro 50 colocar.

C) Curto 1 ABC janeiro 50 colocar; curto 100 ações da ABC.

D) Curta 100 ações da ABC; longo 1 apelo ABC.

B) Unidades de moeda estrangeira.

C) Porcentagem do valor da moeda estrangeira.

D) Ambas as unidades de moeda estrangeira e a porcentagem do valor da moeda estrangeira.

A) emitir instruções de exercícios.

B) estabelecer uma longa distância.

C) estabelecer uma longa propagação de chamadas.

D) insira uma venda de fechamento.

A) compre 1 ABC Jul 50 chamada; escreva 1 ABC Jul 60 chamada.

B) compre 1 ABC janeiro 50 colocar; escreva 1 ABC Jan 60 colocar.

C) escreva 1 ABC novembro 35 put; Compre 1 ABC novembro 30 colocar.

D) compre 1 ABC ABC 40 chamada; escreva 1 ABC 30 de abril chamada.